北京大学金融工程实验室
“金工首席谈量化”专题讲座
第28讲：股票高频策略的构建逻辑与应用
主讲人：郑起（长江证券研究所金融工程资深分析师）
主持老师：（北大经院）黎新平
时间：2024年6月4日（周二）19:00-21:30
地点：北京大学经济学院107会议室
主要内容：
此次讲座将讨论高频数据与高频交易在量化投资中的应用。长江证券在高频因子方面持续深耕，搭建了一系列高频因子的模型框架。讲座将邀请长江证券高频因子研究的负责人郑起先生为大家详细讲解高频因子的构建思路、逻辑框架以及其alpha来源，并进一步探讨深度学习模型在高频策略中的应用。
主讲人简介：
郑起，长江证券研究所金融工程资深分析师，6年研究经验，浙江大学理学学士、哥伦比亚大学理学硕士。研究领域：多因子选股、高频因子、行业轮动、因子轮动。
北大经院工作坊905场
observational studies generate misleading results about the health effects of air pollution: evidence from chronic air pollution and covid-19 outcomes
经院-全健院
“健康与劳动经济学”工作坊
主讲人：chu (alex) yu（assistant professor in economics at wake forest university）
主持人：（北大全健院）杨佳楠
参与老师：
（北大经院）秦雪征、石菊、姚奕、王耀璟、袁野、kevin devereux、梁远宁、庄晨
（北大全健院）刘国恩、黄成、孙宇、吕蓓妮、林淑君、林昊翔、蒋少翔
时间：2024年6月5日（周三）10:00-11:30
地点: 北京大学科技园a座403室
主讲人简介：
chu (alex) yu received her b.a. in economics and mathematics from northwestern university and ph.d. in economics from the university of california san diego before joining wake forest university’s economics department. her research lies at the intersection of environmental economics and applied econometrics. a unifying theme in her research is developing econometrically sound procedures and using high-resolution geospatial data products to provide reliable estimates of the damages from climate change and air pollution.
摘要：
observational studies from locations around the globe have documented a positive correlation between air pollution and the severity of covid-19 disease. observational studies cannot identify the causal link between air quality and the severity of covid-19 outcomes and these studies face three key identification challenges: 1) air pollution is not randomly distributed across geographies; 2) air-quality monitoring networks are sparse spatially; and 3) defensive behaviors to mediate exposure to air pollution and covid-19 are not equally available to all leading to large measurement error bias when using rate-based covid-19 outcome measures (e.g. incidence rate or mortality rate). using a quasi-experimental design we explore whether traffic-related air pollutants cause people with covid-19 to suffer more extreme health outcomes in new york city (nyc). when we address the previously overlooked challenges to identification we do not detect causal impacts of increased chronic concentrations of traffic-related air pollutants on covid-19 death or hospitalization counts in nyc census tracts.
北大经院工作坊906场
贸易摩擦与全球供应链转移
国际经济学与实证产业组织工作坊
主讲人：吕越（对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授）
主持老师：（北大经院）莫家伟
参与老师：
（北大经院）杨汝岱、田巍、刘政文、吴群锋
（北大新结构）王歆、徐铭梽
时间：2024年6月5日（周三）10：00-11：30
地点：北京大学经济学院305会议室
主讲人简介：
吕越，对外经济贸易大学全球创新与治理研究院（教育部战略研究基地）执行院长，国际经济贸易学院教授、博士生导师，入选国家“万人计划”青年拔尖人才，担任国家社科基金重大项目首席专家、全国高校国际贸易学科协作组青年论坛副秘书长、《产经评论》副主编。已在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、journal of economic behavior & organization、review of international economics 、world economy等杂志发表论文110余篇，撰写全球价值链研究专著两部。曾获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、安子介国际贸易研究奖、商务部商务发展研究奖、洪银兴经济学奖（青年）、邓子基财经学术论文奖等。长期承担国家发改委、商务部、国资委、工信部、科技部等委托项目，研究成果获副总理以上中央领导同志批示、中办和国办等国家机关部委采纳。作为骨干成员获评首批中国经济学教材编写团队《中国开放型经济学》（编委）、全国高校黄大年式教学团队及国家级一流本科课程-虚拟仿真实验课。
摘要：
在外部贸易风险叠加的背景下，确保产业链供应链安全是关系高质量发展和现代化产业体系构建的关键内涵。本文采用2017-2019年factset revere数据库的企业级全球供应商-客户关系数据，使用双重差分法探究了中美贸易摩擦是否以及如何影响全球供应链转移的问题。本文的研究发现，首先，中美贸易摩擦会导致美国企业减少来自中国的供应商，其内在可能的机制有利润效应和风险效应。其次，研发水平更高以及供应商更多的“超级明星”供应链企业，在中美贸易摩擦中受到的影响相对更小。最后，中美贸易摩擦后供应链“本土化”、“安全化”的趋势愈发明显。
供稿：科研与博士后办公室
美编：芋圆
责编：度量、雨禾、雨田